2019年1月26日

波动率微笑:宽客大师教你建模_伊曼纽尔·德曼_txt下载 其他

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串联序 串联序(英文版) 集合绍介 译者序 前 言 致 谢 档案 第1章 法令全书 /1 绍介 /1 黑色斯科尔斯-防波堤顿模子及其缺陷 /2 隐含波动率莞尔速览 /3 缺乏无效的的模子在。 /5 模子的意图 /7 第2章 生殖规律 /12 生殖 /12 根底资产风险建模 /16 授予的装有蝶铰成绩 /…

串联序
串联序(英文版)
集合绍介
译者序
前 言
致 谢
档案
第1章 法令全书 /1
绍介 /1
黑色斯科尔斯-防波堤顿模子及其缺陷 /2
隐含波动率莞尔速览 /3
缺乏无效的的模子在。 /5
模子的意图 /7
第2章 生殖规律 /12
生殖 /12
根底资产风险建模 /16
授予的装有蝶铰成绩 /21
衍生器批评孤独的用纸覆盖。 /30
章节完毕成绩 /30
第3章 静力学生殖与静态生殖 /31
完整静力学生殖 /31
静态生殖简述 /36
章节完毕成绩 /43
第4章 方差掉期:复制的课 /45
选择权的波动感觉 /45
波动与方差掉换 /47
生殖波动率掉期 /49
在BSM模子境遇下,应用选择生殖方差作物物交换 /50
具有权的普通选择权结成的对数利弊得失 /53
显示当S=S0时,对数和约的公允价钱为是紧邻的的实践分叉。 /56
波动率商标 /64
章节完毕成绩 /64
第5章 在下层人Kors Merton模子的养护,选择权套期保值利弊得失 /66
Black Scholes Morton方程 /66
套期保值谋略的盈亏 /69
在BSM模子境遇中,清楚的套期保值谋略的结果 /73
章节完毕成绩 /79
第6章 团圆套期保值对利弊得失的碰撞 /81
团圆再调解的生殖离经叛道的行为 /81
示例 /87
结局:正确的生殖和对冲是非常奇特的难度的。 /87
章节完毕成绩 /88
第7章 业务费对利弊得失的碰撞 /89
业务费的碰撞 /89
市费碰撞的相近辨析 /94
章节完毕成绩 /98
第8章 莞尔购得:购得外形的装有蝶铰点及其对应解说 /99
莞尔购得、原稿截止时间妥协、地表使倾斜 /99
怎样绘制莞尔购得 /102
δ值与莞尔购得 /106
莞尔购得对市的碰撞 /115
章节完毕成绩 /116
第9章 莞尔购得的无套利镶边 /117
莞尔购得无套利镶边的绍介 /117
章节完毕成绩 /123
第10章 莞尔模子考察 /124
适合莞尔购得的模子综述 /124
莞尔购得领到的烦劳 /129
章节完毕成绩 /132
第11章 隐式散布与静力学生殖 /133
隐含散布 /133
Breeden-Litzenberger措辞 /137
静力学生殖:隐式散布用于加以总结无论哪些主力队员p的拷贝的。 /141
黑斯科尔斯-防波堤顿模子的风险中性概率密度 /149
章节完毕成绩 /151
第12章 弱静力学生殖 /152
到眼前为止,这本书是人家总结。 /152
弱静力学生殖的绍介 /153
堵塞选择权静力学生殖的若干成绩 /155
其他的办法:起落选择权的静力学生殖 /161
章节完毕成绩 /170
第13章 二叉树模子及其使受欢迎 /171
股价波动的两叉树模子 /171
选择权限价的两叉树模子 /175
黑色斯科尔斯-防波堤顿模子的使受欢迎 /178
章节完毕成绩 /185
第14章 局部的波动模子 /187
股静态波动模子 /187
二项局部的波动模子 /188
局部的波动性与隐含波动率的相干 /192
双向树模子的困难 /197
给予观察 /198
章节完毕成绩 /198
第15章 局部的波动性的碰撞 /200
局部的波动的DuPIR措辞 /200
包含措辞 /201
Dupury措辞的两叉树引出物 /205
DuPIR措辞的缜密的显示 /208
局部的波动与隐含波动率和RE的缜密的相干 /210
章节完毕成绩 /217
第16章 局部的波动模子:套期保值比率与奇特选择权的限价 /219
局部的波动模子射中靶子对冲比率 /219
局部的波动下奇特选择权的实际价钱为 /222
章节完毕成绩 /227
第17章 局部的波动性综述 /228
局部的波动的利与弊 /228
商标选择权的局部的波动模子视察 /230
第18章 波动波动的各式各样的榜样 /233
购得斜率与静态零钱的开导触觉 /233
随机波动模子的开展 /240
章节完毕成绩 /240
第19章 随机波动模子简介 /242
随机波动简介 /242
KRS地铁引入随机波动性的探试法办法 /244
章节完毕成绩 /253
第20章 一类随机波动模子的相近解 /255
局部的波动模子的给予 /255
BSM模子的给予:搁浅生殖本能对随机波动率选择权停止估值 /261
随机波动模子的特点解 /266
章节完毕成绩 /267
第21章 随机波动率模子:无关系的莞尔购得 /268
无关系的莞尔购得由钱币性确定 /268
缺乏相关性的莞尔购得是整齐的。 /270
文件分类:两使适应随机途径波动 /273
无相关性性下,几何学著作布朗运动随机波动的莞尔购得 /275
章节完毕成绩 /279
第22章 随机波动率模子:平均数回归承担的莞尔购得与在相关性性 /280
缺乏相关性性和波动遵照平均数回归。 /280
具有相关性性的随机波动模子 /284
Black Scholes Morton模子、局部的波动模子于是随机波动率模子射中靶子对冲比率的纬线 /288
搁浅随机波动率模子,最优套期保值仅依从的STO。 /289
结局 /290
延伸观察 /290
章节完毕成绩 /291
第23章 跳使扩散模子的莞尔购得:绍介 /292
跳绳 /292
纯跳绳模子 /295
章节完毕成绩 /300
第24章 全跳使扩散模子 /301
跳绳使扩散 /301
跳绳使扩散三叉树模子及其调解 /303
用跳使扩散模子加以总结看涨选择权 /306
混合措辞 /308
跳绳使扩散莞尔购得的定性辨析 /311
助长跳绳使扩散模子:单次大概率跳绳 /311
拓展有思想的与观察 /316
章节完毕成绩 /316
补充说明 /317
辩驳A 在附近的Black Scholes Morton模子的某个有益于的引出物式 /318
辩驳B 后向ITO综合的 /319
辩驳C 方差作物物交换的冲破直线的生殖谋略 /325
章节完毕成绩答案 /327
参考文献 /375

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